(V-EMA) y el Indicador de Movimiento Direccional Recogemos los datos de Precios y Volumen de algunas acciones (o fondos mutuos), durante los últimos N días, a saber: (P 1.V 1), (P 2 V _ {2}), (P _ {3} \ V _ {3}). (VN) y calcular, con esta información: Num (Ahora) EMA de los últimos N valores de (Volumen) (Precio) y Den (Ahora) EMA de los últimos N valores de (Volumen) Eso no explica cómo calcularlos Paciencia . Mañana, una vez que tengamos el precio, P N1. Y Volumen, V N1. Calculamos: y Num y Den representan Numerador y Denominador, respectivamente y 945 1 - 2 / (N 1) así, para N 14 (un V-EMA de 14 días) tienen 945 1 - 2/15 0.867 Para empezar esto (1 - 945) Volumen x Precio y Den (Ahora) (1 - 945) Volumen Después de eso, usamos la Fórmula Mágica. Ejemplo Bueno, supongamos que el Precio de cierre y el Volumen son 23,50 y 5,250.9, en miles de acciones negociadas. Supongamos, además, que estaban trabajando con una media móvil de 14 días, por lo que 945 0.867. Y Num (Ahora) (1-0.867) (5.250,9) (23.50) 16.412 y Den (Ahora) (1-0.867) (5.250,9) 698.37 so V-EMA (Ahora) Num (Ahora) 16412 / 698.37 23.50 por lo tanto. Pero eso es sólo el precio de hoy Estoy contento de que te hayas dado cuenta. Sin embargo, necesitamos tener un valor inicial para Num y Den. Mañana, suponemos que nuestro precio y volumen son 24,50 y 1,477.8 kilo-acciones, por lo que ahora usamos la fórmula mágica: Y así sucesivamente. y así. Derecha. A medida que continuamos, generamos una media móvil exponencial ponderada por volumen y. Es eso lo que estás después de un volumen ponderado. Bien. Uh no exactamente. Fueron realmente después de un Indicador de Movimiento Direccional ponderado por volumen (DMI). He olvidado lo que es. Luego vuelve y lee el material de análisis técnico. Sin embargo, en una cáscara de nuez, calculamos una secuencia de puntos de Bull y puntos del oso (dependiendo de los aumentos en los colmos diarios comparados a las disminuciones en puntos bajos diarios) y entonces calculamos los promedios móviles exponenciales (EMA) de estas dos secuencias de Bull Y los puntos de Bear, llamando a estos EMA s DMI y DMI - y nos emocionamos cuando DMI se eleva por encima de DMI - porque esperamos que el stock a despegar. Así que miramos su diferencia: ADX (DMI) - (DMI-) para que. Lo siento, pregunté Queremos considerar la diferencia entre el DMI ordinario, variedad de jardín y la versión ponderada en volumen, que bien llaman a VDI. Considere los siguientes gráficos, donde estaban haciendo la cosa DMI. Ignorando el volumen de oficios: Tenga en cuenta que el ADX sumergido negativo a mediados de mayo. Tal vez eso es el comienzo de una declinación. Tal vez deberíamos vender. Tal vez deberíamos preocuparnos. Sin embargo, esta inmersión sigue un período de bajo volumen (véase el gráfico superior izquierdo). Si hubiéramos incluido el Volumen en nuestros cálculos. Quiere decir, utilice VDI y VDI - y VDX (VDI) - (VDI-) en lugar de. No interrumpa. Si incluimos el volumen. Nos encontramos con lo siguiente: y ahora, si somos dueños de la población, eran felices. El stock, creemos, se recuperará rápidamente. Pero podría ir por el otro lado. Quiero decir. Sí, podría ir por el otro lado. Incluir el Volumen podría ponerlo muy nervioso. Por ejemplo, heres otra acción. Sin utilizar la ponderación de volumen (pero sólo el estándar DMI), el ADX no va negativo a principios de mayo. Sin embargo, si incluimos el volumen, el VDX va negativo. Por una semana o así. Entonces, ¿cuál es la moraleja de esta historia? La moral supongo que deberíamos pensar en comprar (o vender) sólo cuando el VDX va positivo (o negativo) por una cantidad significativa. Lo que es significativo Hmmm. buena pregunta. Id sugieren usar entonces wed obtener un porcentaje y wed relajarse a menos que el VDX se elevó por encima, por ejemplo, 30 o cayó por debajo, por ejemplo, -30: Por lo tanto, si veo la caída de VDX a -15, como en el gráfico anterior, sólo regreso dormir. Hay una hoja de cálculo con la que puedes jugar. Puede elegir ADX o VDX ponderado por volumen. Se ve así: Simplemente DERECHA-haga clic en la imagen para descargar la hoja de cálculo. ZIP d. Mientras tanto, heres algunos VDX s (en contraposición a ADXs) para reflexionar: Y, para un cambio de ritmo (porque no hay cifras de volumen para este índice), el ADX para el Nasdaq, a continuación: Pero ¿qué pasa con el gran Caída en el NAZ, el año pasado Bueno, Heres un cuadro para eso: Así, parece que ADX anticipó la caída. Sorta Si nos emocionamos con una caída de 30. ¿Crees en este material de análisis técnico Bueno. Uh realmente no. Por ejemplo, este material de ADX lo han mantenido fuera del Nasdaq, para todo el año 2000 Buena pregunta. veamos. Supongamos que tenemos 1000 invertidos en el Nasdaq, en enero de 2000 y vemos el ADX. Cuando cae por debajo de -30 vendemos todo, ponemos el dinero bajo una almohada y esperamos. Cuando el ADX va por encima de 30 que comprar de nuevo en y permanecer en hasta que cae por debajo de -30 de nuevo. Parece que hiciste 12.9 para el año mientras que el NAZ cayó. ¿Qué más de 40. Sí, pero tenga en cuenta que vendí en marzo y mantuvo el dinero hasta finales de mayo. También compré de nuevo, en algún momento cerca del final de agosto, y salió más tarde cuando el ADX cayó de 30 a -30 en aproximadamente una semana o así. Y perdí dinero Así que, ¿crees en este material de análisis técnico Bueno. Uh realmente no. Así que, adivina de qué stock deberíamos preocuparnos, ahora, el 27 de mayo de 2001 ¿Cuántas conjeturas tengo de Pfizer? ¿Estás seguro? Pregúntame de nuevo en una semana o tres. Heres un Pfizer más reciente. Aha Así que su predicción es pésima. Ya ganaras. Ya pierdes algo. Pero es VDX. El volumen ponderado cosas, realmente mejor que ADX. Uh. Vamos a probarlo en algunas acciones que ha estado alrededor durante un tiempo, como tal vez. ¿Qué hay de General Electric. Ha sido alrededor desde el DOW tenía sólo una docena de acciones y Id decir eso. Bueno, heres lo que bien hacer: Al final de cada semana, notamos los precios Abierto, Alto, Bajo y Cierre para esa semana. Usando el promedio de estos cuatro precios, (OpenHighLowClose) / 4, calculamos el VDX de 4 semanas. Si el VDX se eleva por encima de los 30 compramos las acciones en las próximas semanas Precio de apertura. Si el VDX cae por debajo de -30 vendemos las acciones en las próximas semanas de precio de apertura y pegar el dinero en el mercado monetario, a 2 por año. A la derecha, el resultado final (de enero / 85 a junio / 01) A continuación, algunos primeros planos, donde los puntos indican cambios entre el mercado de acciones y el mercado monetario: ¿Cuál fue la ganancia anualizada para el. Para GE, la ganancia anualizada de Jan / 85 a Jun / 01 fue de 20,0 y para VDX fue de 23,1. ¿Qué pasa con ADX. ¿Qué pasa si acaba de ignorar el volumen Para ADX la ganancia anualizada fue de alrededor de 22,9. Gran cosa Aah. Pero si usted tenía 100K invertido para esos años, itd hacer una diferencia de más de 100.000 en su cartera final - si se utiliza VDX en lugar de ADX - de alrededor de 2,9M a 3,0M y eso es significativo, eh Y si acabamos de hacer una compra - Y-mantener con el stock de GE, wed tienen alrededor de 2M en junio / 01. Ese promedio de 4 semanas. Es que el mejor número Y esa cifra 30 - ¿qué pasa. El 30 depende de usted. Lo llamo el parámetro de tranquilidad. Quieres tranquilidad Elige / - 100, relájate, no hagas nada. Usted necesita la adrenalina elegir / - 5. Aha Así que miró los datos históricos y escogió los parámetros, como 4-semana y 30. Para hacer VDX mirar bien Bueno. Uh, uno debe utilizar datos históricos para cada acción con el fin de medir los parámetros apropiados para ese stock en particular. Quiero decir, no todas las acciones se comportan de la misma manera. Algunos son más volátiles. Algunos son. Jumbo mumbo Además, se ignora el costo de la negociación y qué pasa con más tiempo y se extiende. Y si ignoró el volumen y acaba de utilizar ADX. La ganancia anualizada habría sido. Uh 17.0, pero debo decir que tiene más sentido incluir el volumen. Después de todo, los precios de las acciones asociadas con un volumen más alto seguramente son más importantes que el precio de las acciones cuando sólo unas pocas acciones de comercio. Por lo general hay más personas involucradas. Los precios ponderados por volumen nos dan una estimación del precio promedio pagado por una acción. El uso del precio, solo, es como decir el tamaño de un coche - ignorando el peso del coche - que sólo su tamaño por sí solo determinará la cantidad de fuerza que se requiere para mover el coche. Es como decir eso. Para gyrfalcon y otros observadores de Nortel y XIU: NOTA: Theres una hoja de cálculo simple disponible. Simplemente escriba el símbolo de stock, haga clic en un botón (mientras está conectado a la red) y descarga los datos pertinentes y traza el VDX (thanx a Ron M). La hoja de cálculo se ve así. Para descargar la hoja de cálculo, haga clic con el botón derecho y haga clic AQUÍ y guarde el destino o Guardar vínculo. Promedios de movimiento Promedio móvil es un indicador muy popular de análisis técnico. Se utiliza ampliamente debido a su simplicidad y posibilidad de combinar varios promedios móviles juntos. La base es seleccionar n - número de días durante los cuales los precios serán promediados. El siguiente paso difiere según el tipo de media móvil que deseamos calcular. Hay 3 tipos básicos de promedios móviles: promedio móvil simple, promedio móvil exponencial y promedio móvil ponderado. SMA - Simple Moving Average Fórmula del promedio móvil simple: (Precio n Precio n-1 ndash Precio n-x) / x1 x1 número de días durante los cuales se calculará la media móvil. Es idéntico al número de precios considerados en la construcción de SMA. Ejemplo: Si el precio de hoy es 11, ayer 10 y el día antes de ayer 10 también, entonces un promedio móvil simple de 3 días se calcula como sigue: (111010) / 3, es decir, 10,33. El precio de hoy es 11, promedio móvil de 3 días 10,33, por lo que podemos ver inmediatamente que el precio se convirtió en subir, porque su por encima de su media móvil. La media móvil simple da todos los días, implicados en el cálculo, la misma importancia. Es la principal desventaja de la media móvil simple. Si el día más lejano implicado en el cálculo es extremadamente alto o bajo, el promedio móvil puede cambiar rápidamente mañana. En otras palabras, si el promedio móvil simple cambia rápidamente, no tiene que significar que hubo un aumento o disminución abrupta en el precio actual. También puede significar que el día más lejano implicado acaba de caer fuera del cálculo. Sucede en caso de que si el valor era extremadamente alto o bajo y de repente no está en el promedio implícito. Esta desagradable limitación se resuelve mediante el promedio móvil exponencial. EMA - Promedio móvil exponencial El promedio móvil exponencial, a diferencia de la media móvil simple, otorga mayor prioridad a los datos reales. Los valores actuales cobran mayor importancia en el cálculo EMA en comparación con los más alejados. La fórmula EMA se ve como sigue: Calcule el parámetro x (a. k.a. Alfa o SC - constante de suavizado): n ndash período de tiempo elegido para el cálculo EMA. Ejemplo: Si calculamos un EMA de 3 días, entonces x 2 / (31), es decir 0,5. EMA (Ema n-1) x (Precio n ndash Ema n-1) Ema n-1 Valor EMA del día anterior Precio n Precio actual (Precio de hoy) Ejemplo: Si un EMA de 3 días es 10 ayer y el precio de hoy 11 , Entonces el cálculo se ve como sigue: 10 0,5 (11ndash10), lo que equivale a 10,5. Así que el precio subió a 11 y EMA se elevó a 10,5 desde el 10 de ayer. Como se puede ver en el ejemplo, hay mayor importancia dada a los datos reales. WMA - Promedio móvil ponderado El último promedio móvil utilizado frecuentemente es WMA - Promedio móvil ponderado. WMA da todos los días, implicados en el cálculo, diferentes pesos. Es habitual dar mayor importancia a los días reales e inferior importancia a los días más lejanos. Pero depende de usted y de su decisión qué día debe ser más o menos significativo. La fórmula de WMA se ve como sigue: (Precio nx) Precio n-1 (y) hellipPrecio n-2 (z) / (xyz) Precio n Precio actual Precio n-1 Precio del día anterior Precio n-2 Precio del día anterior Ayer, etc., x, y, z importancia dada a cada día. Ejemplo: El precio de hoy es 11, ayer 10 y el día antes de ayer también 10. Necesitamos calcular WMA de 3 días. La mayor importancia se da al día más real. Cuanto más lejos sean los otros días, se les dará el menor peso. El cálculo se ve como sigue: (113) (102) (101) / 6 10.5. El resultado muestra que cuando el precio subió a 11, WMA subió a 10,5 también. Al final: Podemos ver cómo los cálculos de Media móvil se diferencian unos de otros. Por los mismos datos de entrada obtuvimos estos resultados: SMA 10.33 EMA 10.50 WMA 10.50. EMA y WMA alcanzaron valores más altos, ya que dan mayor importancia a los datos reales y siguen mejor las condiciones prevalecientes en el mercado. Nota: También hay otros tipos de medias móviles usados en el análisis técnico, por supuesto. No son tan famosos y su construcción suele ser tan complicada que los describiremos en artículos separados. Por ahora solo mencionamos algunos de los otros como KAMA. HMA. FRAMA. DEMA. Vidya. T3, etc Ahora vamos a describir cómo utilizar los promedios móviles para el comercio para hacer algunos beneficios. Cómo utilizar los promedios móviles para el comercio Los promedios móviles se utilizan a menudo como un indicador de tendencia por lo que puede darnos algunas pistas cuando ir largo o corto. La idea principal es bastante simple - cuando el precio de Close está por encima de su media móvil, compramos, cuando está por debajo de su media móvil, que vendemos. Cambiamos nuestras posiciones cada vez que el precio de cierre cruza su MA. Debido a que los cruces de Price / MA pueden ser muy frecuentes, podemos seguir solo la curva de Promedio Móvil. Si está subiendo, compramos, porque hay una tendencia alcista en el mercado. Si el promedio móvil está disminuyendo, vendemos, porque hay una tendencia bajista que prevalece. Copyright copy Imagen hecha por Incredible Charts Hay un Blue de 10 días EMA, blanco de 21 días EMA y una curva violeta para 42 días EMA se muestra en la imagen de arriba. Es importante darse cuenta de que el período de tiempo más corto que usamos para calcular el promedio móvil, cuanto más cerca se mueve el promedio móvil al gráfico de precios. Esto significa que cuanto más frecuentes son los cruces de Precio / Promedio y más señales se dan al comercio. Como vienen muy a menudo, hay muchas señales falsas que conducirían a un comercio de la pérdida (mire una curva azul). Por el contrario, el período de tiempo más largo para el cálculo de media móvil que elijamos, cuanto más lejos es del gráfico de precios y más tarde entramos en los oficios. Significa que las señales no son tan frecuentes, pero nuestras ganancias son más bajas, también (eche un vistazo a la curva violeta). También hay otra manera de usar las medias móviles. El operador no tiene que seguir los cruces de Price / MA. Puede seguir 2 cruces de media móvil. También (eche un vistazo a los cruces de curva Blanco y Azul que nos darían señales muy agradables y rentables). Uno de los EMA es más corto, el otro más largo - p. EMA3 y EMA21. En otras palabras, si decidimos seguir dos cruces EMA, no hay tantas señales y no tenemos que cambiar nuestras posiciones tan a menudo. El precio cercano puede estar debajo de su MA ya, pero el más corto El promedio móvil sigue siendo sobre la media móvil más larga así que nos mantiene en el comercio. 2 Los cruces medios móviles no siguen cada oscilación del precio pequeño, así que pueden ser bastante robustos. Es una ventaja especialmente en caso de que la tendencia permanezca más larga y no cambie muy a menudo. Así que podemos obtener menos señales falsas sobre las inversiones de tendencia. También significa que si la tendencia realmente cambia, recibimos la señal un poco más tarde. Los promedios móviles son bastante útiles durante los mercados de tendencias. Nos mantienen en el comercio y no permiten salir antes de que la tendencia realmente cambia. También es cierto que el comercio con las medias móviles requiere una cantidad bastante grande de dinero. El Drawdown puede ser bastante alto, así que necesitamos algunos fondos de respaldo. Esto se debe a que las medias móviles producen muchas señales durante el mercado intermitente, es decir, cuando el mercado se mueve de lado. Si no hay ninguna tendencia predominante, los cruces de media móvil son bastante frecuentes y hay un montón de operaciones de pérdida realizadas. Si está interesado en un estudio más profundo de este indicador técnico y prefiere soluciones listas para servir, esta sección puede ser de su interés. Allí usted puede encontrar todos los indicadores disponibles en el archivo de Excel para descargar. Media móvil exponencial - EMA Cargando el reproductor. Los EMA de 12 y 26 días son los promedios a corto plazo más populares, y se utilizan para crear indicadores como la divergencia de convergencia de la media móvil (MACD) y el oscilador de precios porcentuales (PPO). En general, los EMA de 50 y 200 días se utilizan como señales de tendencias a largo plazo. Los comerciantes que emplean el análisis técnico encuentran que las medias móviles son muy útiles y perspicaces cuando se aplican correctamente, pero crean estragos cuando se usan incorrectamente o se malinterpretan. Todos los promedios móviles utilizados comúnmente en el análisis técnico son, por su propia naturaleza, indicadores rezagados. En consecuencia, las conclusiones derivadas de la aplicación de una media móvil a un gráfico de mercado en particular deben ser para confirmar un movimiento del mercado o para indicar su fortaleza. Muy a menudo, en el momento en que una línea de indicador de media móvil ha hecho un cambio para reflejar un movimiento significativo en el mercado, el punto óptimo de entrada al mercado ya ha pasado. Un EMA sirve para aliviar este dilema en cierta medida. Debido a que el cálculo EMA pone más peso en los datos más recientes, abraza la acción del precio un poco más estricta y por lo tanto reacciona más rápido. Esto es deseable cuando se usa un EMA para derivar una señal de entrada de negociación. Interpretación de la EMA Al igual que todos los indicadores de media móvil, son mucho más adecuados para los mercados de tendencias. Cuando el mercado está en una fuerte y sostenida tendencia alcista. La línea de indicadores EMA también mostrará una tendencia alcista y viceversa para una tendencia descendente. Un comerciante vigilante no sólo prestará atención a la dirección de la línea EMA, sino también la relación de la tasa de cambio de una barra a la siguiente. Por ejemplo, a medida que la acción del precio de una fuerte tendencia alcista comienza a aplastarse y retroceder, la tasa de cambio de una barra a la siguiente empezará a disminuir hasta que la línea del indicador se aplaste y la tasa de cambio sea cero. Debido al efecto de retraso, en este punto, o incluso algunas barras antes, la acción del precio debería ya haber invertido. Por lo tanto, se sigue que la observación de una disminución consistente en la tasa de cambio de la EMA podría utilizarse como un indicador que podría contrarrestar el dilema causado por el efecto retardado de las medias móviles. Usos comunes de la EMA Los EMAs se usan comúnmente junto con otros indicadores para confirmar movimientos significativos del mercado y para calibrar su validez. Para los comerciantes que comercian los mercados intradía y de rápido movimiento, la EMA es más aplicable. Muy a menudo los comerciantes utilizan EMAs para determinar un sesgo de negociación. Por ejemplo, si un EMA en un gráfico diario muestra una fuerte tendencia al alza, una estrategia de comerciantes intradía puede ser el comercio sólo desde el lado largo en un gráfico intradía.
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