Stochastic In Trading System

Una Estrategia Estocástica Dual de Forex Ofrece Mejores Resultados Los osciladores estocásticos pueden ser una valiosa herramienta para los comerciantes mecánicos de divisas. Sin embargo, los comerciantes a menudo usan stochastics junto con numerosos indicadores no relacionados, y los resultados son generalmente ho-hum. Al igual que algunos otros comerciantes, he encontrado que el uso de un solo oscilador estocástico por lo general no produce ganadores consistentes. Un estocástico por sí mismo no parece producir ganancias sorprendentes. La buena noticia es que un sistema de comercio de divisas estocástico dual puede producir excelentes resultados. He descubierto que una estrategia ganadora puede ser construida simplemente sobre la base de indicadores estocásticos duales, con muy poco más para estorbar la imagen. He disfrutado de excelentes resultados utilizando dos osciladores estocásticos juntos uno lento, y el otro rápido para encontrar oportunidades comerciales. Cuando se utiliza con los parámetros apropiados, un sistema programado para monitorear indicadores estocásticos duales puede indicar cuándo el precio de un par de divisas es tendencial pero sobrecargado durante un período de retroceso a corto plazo. Esta estrategia estocástica dual se centra en el comercio cuando los dos indicadores muestran valores extremos opuestos. Cuando los estocásticos rápidos y lentos están en o cerca de los valores límite designados, indica una oportunidad de negociación. Utilizo mi sistema de comercio mecánico para observar tales condiciones, y entrar en un comercio cuando el precio está a punto de volver a la continuación de esa tendencia. Para mí, es un buen sistema de comercio de divisas que funciona muy bien por sí solo, sin agregar otros indicadores más complejos. He utilizado esta estrategia para el comercio en una variedad de marcos de tiempo de quince minutos a diario. He tenido resultados particularmente buenos al usar esta estrategia para negociar EUR / USD en marcos horarios, y funciona especialmente bien para operaciones cortas en este par de divisas. El fondo de los osciladores estocásticos El primer oscilador estocástico básico fue desarrollado a finales de los años 50 por el analista financiero Dr. George C. Lane. La palabra estocástico en sí se deriva de una palabra griega que significa objetivo y en general financia la palabra generalmente se refiere al patrón aparentemente aleatorio de valores alrededor de un valor objetivo dado. Los estocásticos se basan en la idea de que durante una tendencia alcista los precios se mantendrán al nivel o por encima del precio de cierre del período anterior. Del mismo modo, durante una tendencia a la baja los precios se mantendrán en o por debajo del precio de cierre del período anterior. Este oscilador fácil de calcular fue uno de los primeros indicadores utilizados por los técnicos en busca de información sobre movimientos de precios. Es un indicador de impulso, y refleja niveles de apoyo y resistencia. Cuando desarrolló este concepto por primera vez, el Dr. Lane abogó por el uso de líneas de tendencia divergentes y convergentes trazadas de acuerdo con la estocástica. Y, durante el uso más temprano por el Dr. Lane y otros, los osciladores estocásticos se utilizaron generalmente con otras herramientas tales como las ondas de Elliot y los retrocesos de Fibonacci para la mejor sincronización. Con respecto a la negociación de pares de divisas y otros activos, el término estocástico se refiere a la ubicación del precio actual en relación con su rango de precios recientes en un determinado período de tiempo. Parte del razonamiento detrás de los indicadores estocásticos es que un precio de la divisa tiene una tendencia a cerrar cerca del extremo de su rango de precios reciente antes de un punto de inflexión. Una estrategia estocástica trabaja para predecir los puntos de inflexión de precios al comparar el precio de cierre de un par de divisas con su reciente rango de precios. Los valores se representan en un gráfico como una o más bandas que oscilan alrededor de un eje o entre un conjunto de valores límite. Los sistemas mecánicos de comercio y los asesores expertos facilitan la creación de programas de comercio de divisas que incorporan indicadores estocásticos. Cómo calcular osciladores estocásticos rápidos, lentos y completos para el comercio de divisas Antes de seguir adelante para discutir la estrategia de comercio de divisas estocástica dual, estableceré primero una base definiendo y describiendo los conceptos subyacentes del oscilador estocástico. El estocástico único básico compara el precio de cierre de un par de divisas a su rango de precios general durante un período de tiempo dado usando dos líneas o bandas. La línea denominada K refleja el precio de mercado actual para un par de divisas determinado. La línea D sirve para suavizar la línea K mostrando el precio del par de divisas como una media móvil. Hay tres tipos generales de oscilador estocástico indicadores utilizados en el comercio de divisas: Rápido, lento y completo. El más rápido se basa en las ecuaciones originales del Dr. Lane para K y D. Cuando se ve en la versión rápida, K parece bastante agitado. D es el promedio móvil de tres días de K. Durante el uso más temprano de stochastics para negociar, el Dr. Lane confió en D producir las señales de la compra o de la venta según divergencias bajistas y alcistas. A diferencia de la estrategia estocástica dual, cuando los comerciantes utilizan sólo un indicador estocástico, usan D por sí mismo, y se llama la línea de señal. Puesto que D en el oscilador rápido se utiliza para generar señales, el oscilador lento se introdujo para aprovechar esto por sí mismo. El oscilador estocástico lento usó un SMA de tres días para suavizar K, que es exactamente equivalente al papel de D en el oscilador rápido. Así, en estrategias estocásticas simples, K en el oscilador lento es igual a la D del oscilador rápido. El oscilador estocástico básico K es 100 x Precio de cierre menos el precio más bajo de N períodos de tiempo / Precio más alto de N períodos de tiempo menos el precio más bajo de N períodos D es 100 x Precio más alto de (N menos un menor número) (N menos un número menor) La primera ecuación calcula el rango entre el alto y el bajo del precio del par de divisas durante un período de tiempo dado. El precio del par de divisas se expresa como un porcentaje de ese rango: 100 representa el límite superior del rango y 0 representa el fondo del rango, durante el período de tiempo elegido. Rápido K iguala el cálculo básico K Rápido D es igual a un promedio móvil simple de tres periodos de K rápido K K lento iguala K rápido suavizado aplicando un promedio móvil simple de tres periodos Lento D iguala un promedio móvil simple de tres periodos de K lento El oscilador estocástico se calcula de la siguiente manera: Full K es igual a Fast K suavizado por una media móvil simple N-período Full D es igual a una media móvil sencilla de N-Periodo de KA total Oscilador estocástico s sensibilidad a la volatilidad del mercado puede ser reducido haciendo ajustes en el tiempo Períodos, así como utilizando diferentes promedios móviles para el valor D. Los valores más comúnmente utilizados de N utilizados para estocásticos básicos simples son períodos de tiempo de 5, 9 o 14 unidades. Muchos comerciantes fijaron N en 14 períodos de tiempo para representar una muestra de datos suficiente para cálculos significativos. Puede experimentar con un número diferente de períodos, y esto puede afectar los resultados de la estrategia. K por sí mismo se conoce como el valor estocástico rápido. Para los indicadores estocásticos individuales, D se fija generalmente igual a una media móvil de 3 periodos para K. El estocástico único D se calcula usando los últimos 3 valores de K para llegar a una media móvil de 3 periodos para el estocástico K. Esto crea un valor suavizado para K. Puesto que D representa el promedio móvil de K, se le llama estocástico lento porque reacciona algo más lentamente a los cambios de precio del par de divisas que el valor de K. Cuando se utiliza D por sí mismo, sólo hay una única señal válida La divergencia entre el precio del par de divisas y D. Por supuesto, para mi estrategia estocástica dual como esquema a continuación en este artículo, uso dos conjuntos diferentes de períodos de tiempo. Como se indicó anteriormente, los cálculos estocásticos clásicos se basan en un promedio móvil simple (SMA). Sin embargo, para la estrategia estocástica dual descrita a continuación, también utilizo un promedio móvil exponencial adicional (EMA) como indicador de confirmación separado. La estrategia de negociación de divisas dual estocástica En contraste con los indicadores básicos de un solo estocástico descritos anteriormente, una estrategia estocástica dual proporciona un mayor número de operaciones ganadoras. Mi estrategia estocástica dual de la negociación de la divisa se basa en combinar junto un stochastic rápido y lento y esperar las oportunidades cuando los dos diversos indicadores están en extremos opuestos. Defino los extremos como siendo al menos los niveles de 20 y 80, si no más cerca de 0 y 100. La estrategia dual es simple El único otro indicador que uso junto con el conjunto de estocásticos es un promedio móvil exponencial de 20 períodos (20 EMA), aunque ni siquiera es esencial. O, como alternativa, podría confirmar señales usando la banda media de las bandas de Bollinger. En MetaTrader, los parámetros que se establecerán para los dos conjuntos (dobles) de estocástico son: Período K 5 Período D 2 Disminución es 2 Mínimo fijo es 0 Máximo fijo es 100 Período K es 21 Período D es 4 Retardo es 10 Fijo Mínimo es 0 Fijo máximo es 100 Combino los dos osciladores estocásticos en la misma ventana en el gráfico de MetaTrader. Simplemente coloque el primer estocástico en el gráfico, luego arrastre el otro desde la ventana y colóquelo en la parte superior del primer indicador. A continuación, introduzca su configuración en el cuadro de diálogo. Reglas comerciales de doble estocástica Las reglas de negociación son fáciles. El sistema de trading mecánico está programado para esperar un precio fuertemente orientado a las tendencias y vigilar que los estocásticos estén en extremos opuestos, cerca de los valores límite. Para la confirmación, el sistema busca un patrón de la vela que señala una inversión después de un breve retracement al EMA de 20 periodos. El siguiente gráfico EUR / USD muestra algunos ejemplos de oportunidades de negociación. Los círculos muestran tres posibles puntos de entrada para operaciones cortas en una tendencia bajista general. Los ejemplos 1 y 2 son señales claras. El ejemplo 3 es marginal, ya que el estocástico lento está empezando a alejarse del área de sobreventa. En el ejemplo 1, observe particularmente que la estocástica lenta (la banda amarilla) está bastante sobrevendida, y al mismo tiempo la estocástica rápida (banda de color azul) acaba de terminar de superar el límite de sobrecompra. El gráfico EUR / USD abajo muestra un típico punto de entrada al comercio corto durante una tendencia bajista bien confirmada. En particular, tenga en cuenta la banda estocástica lenta plana, sobrevendida (amarilla), junto con la banda estocástica rápida (azul) s fuerte gancho descendente por debajo del límite de sobrecompra. Tenga en cuenta también que el 20 EMA fue tocado. El indicador EMA separado proporciona confirmación de la señal mostrada por los osciladores estocásticos. También, también vale la pena señalar que a pesar de que el candelabro bajista no es un tipo clásico de engullir, todavía se confirmó por los candeleros posteriores. En el gráfico EUR / USD a continuación, el Ejemplo 1 muestra un comercio corto típico. El estocástico lento (amarillo) es plano y está en contacto con el límite de sobreventa, mientras que el estocástico rápido (azul) ha tocado el límite de sobrecompra. El ejemplo 2 muestra una señal que parece a los amantes de candelabros como un patrón clásico de la estrella vespertina de la tarde en la EMA 20, pero aún así requiere una parada-pérdida apretada para salir a punto de equilibrio. Entrada y salida Este último ejemplo anterior es un buen recordatorio de que la estrategia de comercio de divisas estocástica dual se utiliza mejor con un sistema de trading mecánico programado con las reglas de arrastre y stop-loss de la empresa para asegurarse de que monta a los ganadores durante el mayor tiempo posible, Minimizando las pérdidas. Como se ilustra en los gráficos anteriores, la estrategia funciona mejor para mí con los pantalones cortos. Programo mi sistema de trading mecánico para ingresar una orden de venta de 2 de la cuenta de mi capital cuando las dos bandas estocásticas tocan los límites de sobrecompra y sobreventa respectivos, y la señal se confirma por el precio que toca en o cerca de los 20 EMA. La orden stop-loss se coloca exactamente a 20 pips por encima de mi punto de entrada. El sistema mueve mi orden de stop-stop a lo largo de detrás del nivel de precios actual durante transacciones exitosas, generalmente a una distancia de 10 pips. La estrategia de comercio de forex dual estocástica es simple La principal ventaja de esta estrategia es su simplicidad. En lugar de confiar en la naturaleza dudosa de un solo indicador estocástico, o la complejidad de múltiples capas de indicadores, un conjunto de dos osciladores estocásticos funciona muy bien para mí. La estrategia es fácil de entender, y es fácil de programar para los sistemas de negociación mecánica. ¿Ha estado utilizando osciladores estocásticos en su propio comercio Comentarios Sistema excelente, predice con exactitud el punto de entrada, sin embargo estoy totalmente confundido en cuanto a la acción. ¿Puede explicar por favor en inglés llano cuándo sobre t sabe qué acción tomar, compra / venta. Funciona bien, pero a menudo elijo la acción opuesta. Gracias de antemano Shaun. Gracias, Andy. Overbought / oversold en una tendencia anticipa una de dos cosas. Vamos a mejor esperar a los pullbacks y dejar que los movimientos exagerados empujar su comercio ya abierto en el beneficio. Me gustaría probar este sistema. Sin embargo, uso FXCM s Trading Station y estoy teniendo problemas para configurar el gráfico. Trading Station tiene rápidos y lentos indicadores estocásticos, pero se muestran en dos áreas diferentes en la parte inferior de mi gráfico y yo don D). Cualquier idea de cómo combinar los indicadores rápidos y lentos en un área y tener solamente una línea para cada uno Hola JP, yo dan la ayuda de cliente de s, ellos pueden dejarle saber para cierto. 1 212 897 7661 Estrategia de comercio de divisas 6 (Stochastic doble) Enviado por Edward Revy el 28 de febrero de 2007 - 14:36. Al duplicar el análisis estocástico, estamos duplicando la exactitud comercial. Sin embargo, uno debe recordar que con cada nueva herramienta de Forex añadido complejidad puede aparecer y un enfoque muy complejo no siempre es bueno. Requisitos de Estrategia: Pares de divisas: CUALQUIER Cuadro de tiempo: 1 hora, 1 día Indicadores: Total estocástico (21, 9, 9) y estocástico total (9, 3, 3). Reglas de entrada: Cuando aparezca el crossover del Stochastic (21, 9, 9), entre (o espere a que la barra de precios actual se cierre y luego ingrese). Será la tendencia principal. Mire estocástico (9, 3, 3) para anticiparse a los cambios dentro de la tendencia principal y volver a entrar en el mercado de nuevo entradas adicionales. También ignore los movimientos a corto plazo estocásticos (9, 3, 3) que la señal de salida no sale temprano hasta que estocástico (21, 9, 9) da una señal clara para hacerlo. Reglas de salida: en la siguiente cruz de las principales líneas estocásticas (21, 9, 9). Ventajas: el uso de dos indicadores estocásticos ayuda a ver la tendencia principal y los cambios en su interior. Esto proporciona una entrada más precisa y proporciona buenas reglas de salida. Desventajas: necesita monitoreo constante, y nuevamente estamos tratando con un indicador de retraso. Enviado por Usuario el 19 de noviembre de 2007 - 22:24. Es esta estrategia adecuada para la scalping Es trabajos en TF5 Enviado por Edward Revy el 20 de noviembre de 2007 - 02:08. Muy posiblemente. Sin embargo, se necesitan más pruebas para encontrar el par de divisas más adecuado. Enviado por Usuario el 24 de noviembre de 2007 - 16:07. ¿Hay estrategias que funcionan bien en algunos pares de divisas, mientras que ganó t hacer lo mismo en otros pares ¿Puede dar un ejemplo ¿Hay una razón para que esto suceda? Enviado por Edward Revy el 25 de noviembre de 2007 - 16:09. Sí, existen esas estrategias. Muchas estrategias en Forex están diseñadas específicamente para ciertos pares de divisas. Hay por lo menos dos razones por las que puedo pensar rápidamente: En primer lugar es el costo de propagación. Por ejemplo, muchas estrategias de scalping recomiendan EUR / USD (o como máximo GBP / USD) par de divisas, porque Euro / Dollar actualmente tiene el spread más bajo. Esto significa que los scalpers que apuntan apenas en 3-5 pips ganan por el comercio no tienen que pagar el coste elevado del lanzamiento y así esperar mucho antes de hacer realmente sus beneficios. Y por lo general no hay mucho espacio para los spreads en las estrategias de scalping: usted gana sus 5 pips o va a perder. Por ejemplo, los pares de divisas como USD / JPY, GBP / JPY y GBP / USD son conocidos por producir regularmente grandes movimientos, que son beneficiosos para los comerciantes que utilizan estrategias de desglose . Hay dos formas racionales en la búsqueda de enfoque de comercio propio: 1. Elegir una estrategia que encaja en su propio horario diario mejor y luego probarlo en sugerido (o todos) pares de divisas escogiendo el mejor desempeño uno. 2. Elegir un par de divisas (usando criterios de horas de actividad más altas y horario propio, volatilidad, características de tendencia, propagación) y luego buscar una estrategia adecuada para usar con este par. En ambos casos siempre se sugiere elegir uno o como mucho dos pares de divisas para intercambiar y aprender tanto como sea posible sobre su comportamiento en el mercado Forex. Saludos cordiales, Edward. Enviado por Usuario el 3 de diciembre de 2007 - 16:42. Buenas noches (o mañana.) Esta estrategia parece interesante. Pero, algo cruzó mi mente. ¿Qué hago cuando la estrategia se supone para trabajar en un gráfico de 1 hora o 1 día y el gráfico diario da una señal de compra, mientras que el 1 hora cnart da una señal de venta Estoy hablando de cualquier estrategia, no de una específica. Enviado por Edward Revy el 3 de diciembre de 2007 - 17:06. La solución es bastante simple en este caso. Si usted es un comerciante dentro de un día o un scalper y no planea dejar posiciones abiertas durante la noche - use una señal de gráfico de una hora solamente. Si planea tomar una posición a largo plazo, entonces su gráfico principal es diario, pero su mejor punto de entrada debe ser elegido usando gráficos por hora. Por lo tanto, aquí si usted tiene una señal de la compra en la carta de 1 día, pero la señal de la venta en la carta de 1 hora, usted tiene que esperar hasta que una carta de la hora cambie su señal a la compra. Enviado por CARLOS ALBERTO CASTILLO SANCHEZ el 20 de enero de 2008 - 18:32. Hola a todos, desde Bogotá, Colombia. Este sistema de comercio suena interesante. Mi programa de trading (Metatrader) tiene sólo un oscilador estocástico. Creo que es un Stoch lento. Los resultados serán los mismos con este oscilador Debo cambiar mi programa Gracias de antemano, y le deseo Feliz Trading. CARLOS ALBERTO CASTILLO SANCHEZ Bogotá, Colombia Enviado por Edward Revy el 23 de enero de 2008 - 02:17. Hola Carlos, no tienes que cambiar nada. Utilice estocástico lento. Los resultados serán los mismos. Esta estrategia forex engañosamente simple pero rentable básico en la tendencia del sistema siguiente. Utiliza algunos de los indicadores funcionan bien en gráficos de 4 horas, pero otras personas están utilizando otros plazos con éxito. Indicadores que necesita Heiken Ashi velas SMA 100 Cerrar Stochastic 8,3,3 bajo / alto Heiken Ashi velas son velas precio medio. Se calculan usando una media móvil y cambian de color de acuerdo con ese promedio. El abierto, alto, bajo y cierre de estas velas representan cosas ligeramente diferentes a las velas normales y la mejor manera de obtener una sensación para ellos es ponerlos en su gráfico y ver cómo se ven. Si tiene metatrader puede ir a un gráfico de líneas y, a continuación, establecer el gráfico de línea a ninguno en las propiedades del gráfico y que se deshace de la línea dejando una bonita pantalla en blanco para poner sus velas HA. Observe cómo las velas a veces pueden permanecer un color durante un largo período de tiempo, cientos de pips en un gráfico de 4 horas. La captura y la celebración de estas tendencias largas pueden ser muy rentables, pero por supuesto, no siempre es tan fácil como todo lo que el 100 sma está ahí para ayudar a visualizar la tendencia. Como una regla básica si el precio está por encima de la ma la tendencia está hacia arriba y sólo queremos comprar y abajo está hacia abajo y sólo queremos vender. Los estocásticos nos dan información sobre la fuerza del retroceso en la tendencia. Encuentro estocásticos como el mejor oscilador basado en el impulso para ayudar a visualizar los giros en la tendencia y funcionan muy bien con las velas HA. En una tendencia alcista usted desea ver un movimiento para arriba seguido por una declinación lisa en precios significados por las velas verdes del HA seguidas por rojo. Cuando la vela HA vuelve a verde y el stochastics hacer una buena cruz suave hacia el fondo de la ventana stochs a continuación, esperar a que la vela de 4 horas para cerrar y abrir su comercio largo. En una tendencia bajista que desea ver lo contrario. Gestión del Dinero, Pases y Metas Hay alguna combinación para la mejor combinación de stop loss y target para usar para capturar el mayor beneficio de estas señales. Hay 3 métodos básicos que creo que vale la pena probar. Ingrese el comercio con una pérdida de parada de 50 pip. Mantenga el comercio abierto hasta que las velas HA vuelvan contra la tendencia de mover la pérdida de stop detrás del comercio a medida que se mueve. Ingrese el comercio con una pérdida de parada de 50 pip y un beneficio de 50 pip tomar mover la pérdida de parada a 1 pip después de 25 pips se alcanza. Ingrese el comercio con una pérdida de parada de 50 pip y tomar la mitad de ganancia en 25 pips moviendo el resto para romper incluso en ese punto y arrastrando la pérdida de parada como el comercio progresa. Eso es todo, necesita más información de esta estrategia de divisas, por favor visite FF foro