Análisis Técnico Del Promedio Móvil Ponderado

Análisis Técnico: Promedios móviles La mayoría de los patrones de gráficos muestran una gran variación en el movimiento de precios. Esto puede hacer que sea difícil para los comerciantes para tener una idea de una tendencia general de seguridad. Un método simple que los comerciantes utilizan para combatir esto es aplicar promedios móviles. Una media móvil es el precio medio de un valor en un determinado período de tiempo. Mediante el trazado de un precio medio de los valores, el movimiento de precios se suaviza. Una vez que las fluctuaciones cotidianas se eliminan, los comerciantes son más capaces de identificar la verdadera tendencia y aumentar la probabilidad de que funcione a su favor. Tipos de promedios móviles Hay un número de diferentes tipos de promedios móviles que varían en la forma en que se calculan, pero la forma en que cada promedio se interpreta sigue siendo la misma. Los cálculos sólo difieren en lo que respecta a la ponderación que ponen en los datos de precios, pasando de la ponderación de cada punto de precio a más peso que se coloca en los datos recientes. Los tres tipos más comunes de promedios móviles son simples. Lineal y exponencial. Promedio móvil simple (SMA) Este es el método más común utilizado para calcular la media móvil de los precios. Simplemente toma la suma de todos los últimos precios de cierre durante el período de tiempo y divide el resultado por el número de precios utilizados en el cálculo. Por ejemplo, en una media móvil de 10 días, los últimos 10 precios de cierre se suman y luego se dividen por 10. Como puede ver en la Figura 1, un comerciante es capaz de hacer que el promedio menos sensible a los precios cambiantes aumentando el número De los períodos utilizados en el cálculo. Aumentar el número de períodos de tiempo en el cálculo es una de las mejores maneras de medir la fuerza de la tendencia a largo plazo y la probabilidad de que se revertirá. Muchas personas argumentan que la utilidad de este tipo de promedio es limitada porque cada punto en la serie de datos tiene el mismo impacto en el resultado independientemente de dónde se produce en la secuencia. Los críticos sostienen que los datos más recientes son más importantes y, por lo tanto, también deberían tener una mayor ponderación. Este tipo de crítica ha sido uno de los principales factores que condujeron a la invención de otras formas de promedios móviles. Promedio ponderado lineal Este indicador de media móvil es el menos común de los tres y se utiliza para abordar el problema de la ponderación igual. El promedio móvil ponderado lineal se calcula tomando la suma de todos los precios de cierre durante un cierto período de tiempo y multiplicándolos por la posición del punto de datos y luego dividiendo por la suma del número de períodos. Por ejemplo, en un promedio ponderado lineal de cinco días, el precio de cierre de hoy se multiplica por cinco, ayer por cuatro y así sucesivamente hasta que se alcanza el primer día en el rango del período. A continuación, estos números se suman y se dividen por la suma de los multiplicadores. Promedio móvil exponencial (EMA) Este cálculo del promedio móvil utiliza un factor de suavizado para colocar un peso mayor en puntos de datos recientes y se considera mucho más eficiente que el promedio ponderado lineal. Tener un entendimiento del cálculo no es generalmente requerido para la mayoría de los comerciantes porque la mayoría de los paquetes de gráficos hacen el cálculo para usted. La cosa más importante a recordar sobre la media móvil exponencial es que es más sensible a la nueva información relativa a la media móvil simple. Esta capacidad de respuesta es uno de los factores clave de por qué este es el promedio móvil de elección entre muchos comerciantes técnicos. Como se puede ver en la Figura 2, un EMA de 15 periodos sube y baja más rápido que un SMA de 15 periodos. Esta ligera diferencia no parece mucho, pero es un factor importante a tener en cuenta ya que puede afectar a las devoluciones. Principales usos de los promedios móviles Los promedios móviles se utilizan para identificar las tendencias actuales y las inversiones de tendencia, así como para establecer niveles de apoyo y resistencia. Medias móviles se pueden utilizar para identificar rápidamente si una seguridad se está moviendo en una tendencia alcista o una tendencia a la baja dependiendo de la dirección de la media móvil. Como se puede ver en la Figura 3, cuando un promedio móvil se dirige hacia arriba y el precio está por encima de él, la seguridad está en una tendencia alcista. A la inversa, se puede usar una media móvil descendente inclinada con el precio de abajo para señalar una tendencia a la baja. Otro método para determinar el momento es mirar el orden de un par de promedios móviles. Cuando un promedio a corto plazo está por encima de un promedio a más largo plazo, la tendencia es hacia arriba. Por otro lado, un promedio a largo plazo por encima de un promedio a corto plazo indica un movimiento descendente en la tendencia. Las tendencias de inversión de tendencia media se forman de dos maneras principales: cuando el precio se mueve a través de una media móvil y cuando se mueve a través de los cruces de media móvil. La primera señal común es cuando el precio se mueve a través de una media móvil importante. Por ejemplo, cuando el precio de un valor que estaba en una tendencia alcista cae por debajo de una media móvil de 50 periodos, como en la Figura 4, es un signo de que la tendencia alcista puede estar invirtiendo. La otra señal de una inversión de tendencia es cuando una media móvil cruza a través de otra. Por ejemplo, como se puede ver en la Figura 5, si el promedio móvil de 15 días cruza por encima de la media móvil de 50 días, es un signo positivo de que el precio comenzará a aumentar. Si los períodos utilizados en el cálculo son relativamente cortos, por ejemplo 15 y 35, esto podría indicar una inversión de tendencia a corto plazo. Por otro lado, cuando dos medias con marcos de tiempo relativamente largos se cruzan (50 y 200, por ejemplo), esto se utiliza para sugerir un cambio a largo plazo en la tendencia. Otra forma importante de utilizar los promedios móviles es identificar los niveles de soporte y resistencia. No es raro ver una acción que ha estado cayendo detener su declive y dirección inversa una vez que golpea el apoyo de una media móvil importante. Un movimiento a través de una media móvil importante se utiliza a menudo como señal de los comerciantes técnicos que la tendencia está invirtiendo. Por ejemplo, si el precio se rompe a través de la media móvil de 200 días en una dirección descendente, es una señal de que la tendencia alcista está invirtiendo. Los promedios móviles son una poderosa herramienta para analizar la tendencia en una seguridad. Proporcionan puntos de apoyo y resistencia útiles y son muy fáciles de usar. Los marcos de tiempo más comunes que se utilizan cuando se crean promedios móviles son 200 días, 100 días, 50 días, 20 días y 10 días. El promedio de 200 días se cree que es una buena medida de un año comercial, un promedio de 100 días de medio año, un promedio de 50 días de un trimestre de un año, un promedio de 20 días de un mes y 10 - dia promedio de dos semanas. Los promedios móviles ayudan a los operadores técnicos a suavizar parte del ruido que se encuentra en los movimientos cotidianos de los precios, ofreciendo a los operadores una visión más clara de la tendencia de los precios. Hasta ahora nos hemos centrado en el movimiento de precios, a través de gráficos y promedios. En la siguiente sección, mira bien algunas otras técnicas utilizadas para confirmar el movimiento de precios y los patrones. Promedio móvil ponderado La media móvil ponderada pone más importancia en los movimientos de precios recientes, por lo tanto, la media móvil ponderada reacciona más rápidamente a los cambios de precios que la media móvil simple regular (véase el cuadro siguiente) : Promedio móvil simple). A continuación se presenta un ejemplo básico (3 períodos) de cómo se calcula la media móvil ponderada: Los precios de los últimos 3 días han sido 5, 4 y 8. Dado que hay 3 períodos, el día más reciente (8) obtiene un Peso de 3, el segundo día reciente (4) recibe un peso de 2, y el último día de los 3 períodos (5) recibe un peso de uno solo. El cálculo es el siguiente: (3 x 8) (2 x 4) (1 x 5) / 6 6.17 El valor promedio móvil ponderado de 6.17 se compara con el cálculo del promedio móvil simple de 5.67. Observe cómo el aumento de precios grande de 8 ocurrido en el día más reciente se reflejó mejor en el cálculo del promedio móvil ponderado. La gráfica a continuación del stock de Wal-Mart ilustra la diferencia visual entre un promedio móvil ponderado de 10 días y un promedio móvil simple de 10 días: Las señales potenciales de compra y venta para el indicador Promedio móvil ponderado se discuten en profundidad con el indicador Promedio móvil simple (Ver: Promedio móvil simple). Promedios de movimiento Promedio móvil es un indicador muy popular del análisis técnico. Se utiliza ampliamente debido a su simplicidad y posibilidad de combinar varios promedios móviles juntos. La base es seleccionar n - número de días durante los cuales los precios serán promediados. El siguiente paso difiere según el tipo de media móvil que deseamos calcular. Hay 3 tipos básicos de promedios móviles: promedio móvil simple, promedio móvil exponencial y promedio móvil ponderado. SMA - Simple Moving Average Fórmula del promedio móvil simple: (Precio n Precio n-1 ndash Precio n-x) / x1 x1 número de días durante los cuales se calculará la media móvil. Es idéntico al número de precios considerados en la construcción de SMA. Ejemplo: Si el precio de hoy es 11, ayer 10 y el día antes de ayer 10 también, entonces un promedio móvil simple de 3 días se calcula como sigue: (111010) / 3, es decir, 10,33. El precio de hoy es 11, promedio móvil de 3 días 10,33, por lo que podemos ver inmediatamente que el precio se convirtió en subir, porque su por encima de su media móvil. La media móvil simple da todos los días, implicados en el cálculo, la misma importancia. Es la principal desventaja de la media móvil simple. Si el día más lejano implicado en el cálculo es extremadamente alto o bajo, el promedio móvil puede cambiar rápidamente mañana. En otras palabras, si el promedio móvil simple cambia rápidamente, no tiene que significar que hubo un aumento o disminución abrupta en el precio actual. También puede significar que el día más lejano implicado acaba de caer fuera del cálculo. Sucede en caso de que si el valor era extremadamente alto o bajo y de repente no está en el promedio implícito. Esta desagradable limitación se resuelve mediante el promedio móvil exponencial. EMA - Promedio móvil exponencial El promedio móvil exponencial, a diferencia de la media móvil simple, otorga mayor prioridad a los datos reales. Los valores actuales cobran mayor importancia en el cálculo EMA en comparación con los más alejados. La fórmula EMA se ve como sigue: Calcule el parámetro x (a. k.a. Alfa o SC - constante de suavizado): n ndash período de tiempo elegido para el cálculo EMA. Ejemplo: Si calculamos un EMA de 3 días, entonces x 2 / (31), es decir 0,5. EMA (Ema n-1) x (Precio n ndash Ema n-1) Ema n-1 Valor EMA del día anterior Precio n Precio actual (Precio de hoy) Ejemplo: Si un EMA de 3 días es 10 ayer y el precio de hoy 11 , Entonces el cálculo se ve como sigue: 10 0,5 (11ndash10), lo que equivale a 10,5. Así que el precio subió a 11 y EMA se elevó a 10,5 desde el 10 de ayer. Como se puede ver en el ejemplo, hay mayor importancia dada a los datos reales. WMA - Promedio móvil ponderado El último promedio móvil utilizado frecuentemente es WMA - Promedio móvil ponderado. WMA da todos los días, implicados en el cálculo, diferentes pesos. Es habitual dar mayor importancia a los días reales e inferior importancia a los días más lejanos. Pero depende de usted y de su decisión qué día debe ser más o menos significativo. La fórmula de WMA se ve como sigue: (Precio nx) Precio n-1 (y) hellipPrecio n-2 (z) / (xyz) Precio n Precio actual Precio n-1 Precio del día anterior Precio n-2 Precio del día anterior Ayer, etc., x, y, z importancia dada a cada día. Ejemplo: El precio de hoy es 11, ayer 10 y el día antes de ayer también 10. Necesitamos calcular WMA de 3 días. La mayor importancia se da al día más real. Cuanto más lejos sean los otros días, se les dará el menor peso. El cálculo se ve como sigue: (113) (102) (101) / 6 10.5. El resultado muestra que cuando el precio subió a 11, WMA subió a 10,5 también. Al final: Podemos ver cómo los cálculos de Media móvil se diferencian unos de otros. Por los mismos datos de entrada obtuvimos estos resultados: SMA 10.33 EMA 10.50 WMA 10.50. EMA y WMA alcanzaron valores más altos, ya que dan mayor importancia a los datos reales y siguen mejor las condiciones prevalecientes en el mercado. Nota: También hay otros tipos de medias móviles usados ​​en el análisis técnico, por supuesto. No son tan famosos y su construcción suele ser tan complicada que los describiremos en artículos separados. Por ahora solo mencionamos algunos de los otros como KAMA. Hma FRAMA. DEMA. Vidya. T3, etc Ahora vamos a describir cómo utilizar los promedios móviles para el comercio para hacer algunos beneficios. Cómo utilizar los promedios móviles para el comercio Los promedios móviles se utilizan a menudo como un indicador de tendencia por lo que puede darnos algunas pistas cuando ir largo o corto. La idea principal es bastante simple - cuando el precio de Close está por encima de su media móvil, compramos, cuando está por debajo de su media móvil, que vendemos. Cambiamos nuestras posiciones cada vez que el precio de cierre cruza su MA. Debido a que los cruces de Price / MA pueden ser muy frecuentes, podemos seguir solo la curva de Promedio Móvil. Si está subiendo, compramos, porque hay una tendencia alcista en el mercado. Si el promedio móvil está disminuyendo, vendemos, porque hay una tendencia bajista que prevalece. Copyright copy Imagen hecha por Incredible Charts Hay un Blue de 10 días EMA, blanco de 21 días EMA y una curva violeta para 42 días EMA se muestra en la imagen de arriba. Es importante darse cuenta de que el período de tiempo más corto que usamos para calcular el promedio móvil, cuanto más cerca se mueve el promedio móvil al gráfico de precios. Esto significa que cuanto más frecuentes son los cruces de Precio / Promedio y más señales se dan al comercio. Como vienen muy a menudo, hay muchas señales falsas que conducirían a un comercio de la pérdida (mire una curva azul). Por el contrario, el período de tiempo más largo para el cálculo de media móvil que elijamos, cuanto más lejos es del gráfico de precios y más tarde entramos en los oficios. Significa que las señales no son tan frecuentes, pero nuestras ganancias son más bajas, también (eche un vistazo a la curva violeta). También hay otra manera de usar las medias móviles. El operador no tiene que seguir los cruces de Price / MA. Puede seguir 2 cruces de media móvil. También (eche un vistazo a los cruces de curva Blanco y Azul que nos darían señales muy agradables y rentables). Uno de los EMA es más corto, el otro más largo - p. EMA3 y EMA21. En otras palabras, si decidimos seguir dos cruces EMA, no hay tantas señales y no tenemos que cambiar nuestras posiciones tan a menudo. El precio cercano puede estar debajo de su MA ya, pero el más corto El promedio móvil sigue siendo sobre la media móvil más larga así que nos mantiene en el comercio. 2 Los cruces medios móviles no siguen cada oscilación del precio pequeño, así que pueden ser bastante robustos. Es una ventaja especialmente en caso de que la tendencia permanezca más larga y no cambie muy a menudo. Así que podemos obtener menos señales falsas sobre las inversiones de tendencia. También significa que si la tendencia realmente cambia, recibimos la señal un poco más tarde. Los promedios móviles son bastante útiles durante los mercados de tendencias. Nos mantienen en el comercio y no permiten salir antes de que la tendencia realmente cambia. También es cierto que el comercio con las medias móviles requiere una cantidad bastante grande de dinero. El Drawdown puede ser bastante alto, así que necesitamos algunos fondos de respaldo. Esto se debe a que las medias móviles producen muchas señales durante el mercado intermitente, es decir, cuando el mercado se mueve de lado. Si no hay ninguna tendencia predominante, los cruces de media móvil son bastante frecuentes y hay un montón de operaciones de pérdida realizadas. Si está interesado en un estudio más profundo de este indicador técnico y prefiere soluciones listas para servir, esta sección puede ser de su interés. Allí puede encontrar todos los indicadores disponibles en el archivo de Excel para su descarga.