Forex Equity Curve Trading

Trading the equity curve Se ha unido Mar 2006 Estatus: Member 46 Posts Esta idea puede parecer un poco de campo izquierdo pero estaría interesado en los pensamientos de las personas. Encuentre cualquier sistema que ha prolongado la pérdida y ganando bistecs (una curva de equidad de zig zag suave y tendencia). Cuando el beneficio se convierte revertir las señales. El sistema en sí es irrelevante, ya que los spreads no representan la mayoría de las operaciones perdidas. La idea es beneficiarse de la naturaleza cambiante de los mercados. Siempre y cuando el sistema continúa teniendo éxito y fracasar en las rayas que está haciendo bien. Si alguno de sus sistemas fallidos genera este tipo de curva de patrimonio, puede tener algo después de todo. Analizar su curva de patrimonio En términos generales, los sistemas de negociación mecánica se derivan de las observaciones estadísticas que pronostican una probabilidad próxima de mercado a tendencia o comercio lateral. Teniendo en cuenta la naturaleza cíclica de los mercados y la volatilidad fluctuante de los precios de mercado, los sistemas vuelven naturalmente a fluir y retroceder a medida que cambian las condiciones del mercado. Por lo general, a altos niveles de volatilidad, los sistemas de tendencias funcionan bien y los sistemas laterales tienden a fallar. Del mismo modo, durante períodos de baja volatilidad, los sistemas de gama comercial operan mientras que los sistemas de tendencias se retrasan. Por lo tanto, independientemente de la naturaleza del sistema, la curva de equidad experimentará períodos de reducción. Los comerciantes, por supuesto, están siempre en la búsqueda de técnicas para reducir las reducciones e incluso convertir los períodos perdidos en ganar. Hay varias maneras de medir la volatilidad en un intento de pronosticar esto, pero uno de los más prácticos es simplemente el seguimiento del rendimiento del sistema en sí. Analizar la curva de equidad es una manera sencilla de predecir cómo funcionará un sistema en particular. Aquí, mostraremos cómo el análisis de la curva de equidad puede mejorar los resultados del sistema de comercio mecánico, no sólo identificando los cambios de los períodos de congestión a los de tendencia, sino también permitiendo al comerciante capitalizar este cambio. Negociación de la curva de equidad Una forma sencilla de medir el efecto cíclico de los mercados en los sistemas de comercio es aplicar paradas de reducción basadas en porcentaje para el rendimiento del sistema. Porcentaje basado en las paradas de equidad no se refieren a una caída porcentual en el mercado subyacente, se refieren a un porcentaje de caída en el equidad del sistema, desde el punto más alto medido de la curva de equidad al presente. (Ambos tipos de paradas se pueden usar simultáneamente.) Debido a que el nivel de equidad es dinámico, debe ser monitoreado manualmente o mediante un algoritmo programado. Este enfoque es un método de gestión de dinero que se puede aplicar a cualquier sistema, aplastando la línea de equidad. Otra técnica útil consiste en realizar análisis de tendencias de la curva de equidad. Medias móviles se pueden aplicar a la curva de equidad de un sistema de comercio para determinar cuándo y cómo tomar las operaciones de ese sistema de comercio. El cálculo comienza con una estrategia comercial básica técnica. Tal sistema es uno que actualmente no emplea ninguna técnica de administración de dinero. Tales sistemas pueden ser nada más que un solo indicador. Este sistema básico proporcionará la curva de equidad que se analizará. El promedio móvil se calculará sobre la base de la curva de equidad del sistema básico. La curva de equidad se definirá como ldquogoodrdquo cuando está por encima de su promedio móvil y ldquopoorrdquo cuando está por debajo de ella. Con esta información, podemos tomar varios enfoques para el comercio de nuestro sistema: Permitir señales cuando el patrimonio está por encima de la media móvil, y bloquear las operaciones cuando por debajo. Permitir operaciones más grandes cuando el patrimonio está por encima de la media móvil, y las operaciones más pequeñas, cuando por debajo. Administrar posiciones mediante filtrado con diferentes promedios móviles. Permitir señales cuando la equidad está por encima de la media móvil, pero el comercio opuesto a las señales de systemrsquos cuando la curva de equidad es inferior. ARTICULOS RELACIONADOS COMERCIO DE CURVA DE EQUIDAD DE ADVISOR Cualquier programador de la divisa confirmará que los sistemas mecánicos básicos del comercio son cíclicos. La razón de esto es que los sistemas están diseñados en observaciones estadísticas que en su mayoría aprovechan los mercados de tendencias o los mercados laterales. Teniendo en cuenta el carácter cíclico de los mercados que fluctúan con la volatilidad, el rendimiento de los sistemas está sujeto a las condiciones del mercado. Por lo general, a altos niveles de volatilidad, los sistemas de tendencias funcionan bastante bien y los sistemas laterales tienden a fallar. Del mismo modo, en los escenarios de baja volatilidad, los sistemas de rangos funcionan mientras que los sistemas de tendencias se retrasan. Por lo tanto, independientemente de la naturaleza del sistema, la curva de equidad experimentará períodos de reducción. En el proceso de los comerciantes requieren una técnica para reducir las retiradas e incluso a su vez perder períodos en los períodos de ganar. Aquí mostraremos un ejemplo de los resultados de un sistema de trading mecánico y mostraremos cómo el comercio de acciones no sólo puede identificar cambios desde períodos de congestión a períodos de tendencia y viceversa, sino también cómo aprovecharlo. Paradas de curva de equidad Las medias de movimiento se pueden aplicar a la curva de equidad de un sistema de comercio para determinar cuándo y cómo tomar las operaciones de ese sistema de comercio. El cálculo comienza con el sistema básico de comercio. Un sistema básico de comercio es el que no tiene técnicas de gestión de dinero aplicado a ella, y que por lo general opera de un indicador. El sistema básico proporcionará la curva de equidad (EC) objeto de análisis. En la parte superior de la CE se calculará un promedio móvil (MA). El patrimonio filtrado por el MA se definirá como bueno cuando está por encima de su promedio móvil y pobre cuando abajo. Por ejemplo, supongamos que queremos maximizar la tasa de rendimiento en el dimensionamiento de la posición de la relación fija sin exceder una reducción de la peor caso de 30. Nuestro objetivo es la tasa de rendimiento. La restricción es el límite en el drawdown del caso más desfavorable a no más de 30. El parámetro de optimización es el delta del método de relación fija. El método de búsqueda simula el comercio utilizando diferentes valores delta, buscando el delta que genera el retorno más alto sin exceder la restricción de reducción. La solución es el delta óptimo. Con esta información ahora podemos tomar varios enfoques para el comercio de nuestro sistema: Permitir señales cuando la equidad está por encima de la MA, y, comercios de bloque cuando abajo. Permitir operaciones más grandes cuando el patrimonio está por encima de la MA, y, comercios más pequeños cuando abajo. Administrar posiciones, filtrando con diferentes promedios móviles. Permitir señales cuando la equidad está por encima de la MA, y, cambiar de operaciones opuestas cuando abajo. En el ejemplo abajo, utilizamos un sistema de tendencias, que agrega posiciones como las tendencias de los mercados. Después de aplicar el sistema a 1 hora de gráficos EURUSD por un período de 6 años obtenemos una muestra de las operaciones de 1950 La curva de equidad va a través de picos y valles como los ciclos de volatilidad del mercado afectan el rendimiento del sistema básico. El sistema sólo proporciona 300 de beneficios para ese período. Utilizamos una cuenta de 10.000 dólares para propósitos de ejemplo. CASO PARA CALIFICAR POSICIONES DE ENTRADA Y SALIDA UTILIZANDO MÉTODOS DE MOVIMIENTO Para el ejemplo siguiente, compararemos los resultados usando el enfoque que administra las posiciones, filtrando con diferentes medias móviles. El comercio regular es en crossovers por encima de la media móvil sin comercio en crossovers por debajo de la media móvil. El sistema básico es filtrado aplicando varias MAs a la curva bruta de capital. Para el ejemplo, la curva de equidad básica del sistema se muestra en rojo, una media móvil de 21 períodos de la curva de equidad está en azul. AQUÍ LA CURVA DE EQUIDAD CRUDA DEL SISTEMA BÁSICO Y LOS RESULTADOS DEL COMERCIO FILTRADO DE 21MA 5MA